国泰中证细分机器兴办财富重心生意型盛开式指数证 券投资基金基金产物材料概要更新 编造日期：2023年11月22日 送出日期：2023年12月6日 本概要供应本基金的主要讯息，是招募仿单的逐一面开心电竞。 作出投资决意前，请阅读完备的招募仿单等贩卖文献。 一、产物大概 国泰中证细分机器兴办 基金简称 基金代码 516960 财富重心ETF中信修投证券股份有限 基金管束人 国泰基金管束有限公司 基金托管人 公司 上市生意所及上 上海证券生意所 基金合同生效日 2021-04-07 市日期 2021-05-07 基金类型 股票型 生意币种 百姓币 运作方法 生意型盛开式 盛开频率 每个盛开日 开首承当本基金 2023-05-10 基金司理的日期 基金司理 苗梦羽 证券从业日期 2015-08-17 场内简称机器ETF扩位简称机器ETF《基金合同》生效后，连气儿20个劳动日显露基金份额持有人数目不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情状的，基金管束人该当正在定 其他 期讲演中予以披露；连气儿50个劳动日显露前述情状的，本基金将依照 基金合同的商定实行基金产业清理并终止，而无需召开基金份额持有 人大会。 二、基金投资与净值体现 (一) 投资标的与投资政策 详见本基金招募仿单“第十逐一面 基金的投资”。 投资标的 严紧跟踪标的指数，探求跟踪偏离度和跟踪偏差的最幼化。 本基金首要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实行投资标的，本基金可少量投资于非标的指数成份股（征求主板、创业板及其他中国证监会愿意基金投资的股票、存托凭证）、债券（征求国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公然荒行的次级债、地方当局投资限度 债券、当局援救机构债券、中期单子、可转换债券（含星散生意可转债）、可互换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产援救证券、同行存单、银行存款、股指期货、钱币市集器械以及功令法例或中国证监会愿意基金投资的其他金融器械（但须适合中国证监会合连规矩）。

　　数据截止日期：2023-06-30 0.14% 其他资产 1.36% 银行存款和结算 备付金合计 98.50% 权柄投资(三) 自基金合同生效以还基金每年的净值拉长率及与同期功绩较量基准的较量图

　　份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方法/费率 备注 /持有刻期（N） S

　　<50万份 0.80% 50万份 ≤ s

　　<100万份 0.50% 认购费 按笔收

　　基金管束人执掌网下现金认购时依照上表所示费率收取认购用度。发售代庖机构执掌网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率构造收取必定的佣金。

　　投资人正在申购基金份额时，申购赎回代庖券商可依照不突出0.50%的圭表收取佣金，此中包蕴证券生意所、备案机构等收取的合连用度。

　　投资人正在赎回基金份额时，申购赎回代庖券商可依照不突出0.50%的圭表收取佣金，此中包蕴证券生意所、备案机构等收取的合连用度。

　　管束费 0.50% 托管费 0.10% 《基金合同》生效后与基金合连的讯息披露用度；《基金合同》

　　注： 本基金生意证券、基金等出现的用度和税负，按现实发作额从基金资产扣除。

　　本基金面对的首要危害有市集危害、管束危害、滚动性危害、功令文献中涉及基金危害特色的表述与贩卖机构对基金的危害评级可以不相似的危害、本基金特有危害及其他危害等。

　　标的指数并不行齐备代表整体股票市集。标的指数成份股的均匀回报率与整体股票市集的均匀回报率可以存正在偏离。

　　标的指数成份股的价值可以受到政事身分、经济身分、上市公司筹划情形、投资人心绪和生意轨造等各样身分的影响而震动，导致指数震动，从而使基金收益秤谌发作转化，出现危害。

　　3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危害及跟踪偏差统造未达商定标的的危害 行动齐备跟踪标的指数体现的指数化投资，ETF的投资危害首假使基金份额净值（NAV）拉长率与标的指数拉长率偏离的危害，以下身分可以使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发作偏离，也可以使基金的跟踪偏差统造未达商定标的。

　　（1）因为标的指数调剂成份股或改造编造形式，使ETF正在相应的组合调剂中出现跟踪偏离度与跟踪偏差；

　　（2）因为标的指数成份股发作配股、增发等活动导致成份股正在标的指数中的权重发作转化，使ETF正在相应的组合调剂中出现跟踪偏离度和跟踪偏差；

　　（3）因为成份股停牌、摘牌或滚动性差等道理使ETF无法实时调剂投资组合或负担报复本钱而出现跟踪偏离度和跟踪偏差；

　　（4）因为基金投资进程中的证券生意本钱，以及基金管束费和托管费的存正在，使基金投资组合与标的指数出现跟踪偏离度和跟踪偏差；

　　（5）正在ETF指数化投资进程中，基金管束人的管束技能，比方跟踪指数的秤谌、本事伎俩、买入卖出的机缘拣选等，都市对 ETF的收益出现影响，从而影响 ETF对标的指数的跟踪水平；

　　（6）其他身分出现的偏离。如因受到最低买入股数的控造，基金投资组合中一面股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可以不齐备一致；因缺乏卖空、对冲机造及其他器械变成的指数跟踪本钱较大；因基金申购与赎回带来的现金更动；因指数发表机构指数编造过失等，由此出现跟踪偏离度与跟踪偏差。

　　如因标的指数编造端正调剂或其他身分导致本基金的跟踪偏差统造未达商定标的，本基金净值体现与指数价值走势可以发作较大偏离。

　　纵然可以性很幼，但依照基金合同规矩，如显露改造标的指数的情状，本基金将改造标的指数。基于原标的指数的投资策略将会转变，投资组合将随之调剂，基金的收益危害特色将与新的标的指数连结相似，投资人须负担此项调剂带来的危害与本钱。

　　本基金的标的指数由指数编造机构发表并管束和保卫，他日指数编造机构可以因为各样道理截至对指数的管束和保卫，本基金将依照基金合同的商定自该情状发作之日起十个劳动日内向中国证监会讲演并提根源理计划，如改换基金标的指数、转换运作方法，与其他基金统一、或者终止基金合一律，并正在6个月内凑集基金份额持有人大会实行表决。

　　自指数编造机构截至标的指数的编造及发表至处理计划确定光阴机械，基金管束人应依照指数编造机构供应的迩来一个生意日的指数讯息根据基金份额持有人便宜优先准则撑持基金投资运作。该光阴因为标的指数不再更新等道理可以导致指数体现与合连市集体现存正在分别，影响投资收益。

　　纵然本基金将通过有用的套利机造使基金份额二级市集生意价值的折溢价统造正在必定限度内，但基金份额正在证券生意所的生意价值受诸多身分影响，存正在差异于基金份额净值的情状，即存正在价值折溢价的危害。

　　标的指数成份股可以因各样道理暂时或永久停牌，发天生份股停牌时可以面对如下危害： （1）基金可以因无法实时调剂投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪偏差增加。

　　（2）停牌成份股可以因其权重占比、市集复牌预期、现金取代标识等身分影响本基金二级市集价值的折溢价秤谌。

　　（3）若成份股停牌工夫较长，正在商定工夫内仍未能实时买入或卖出的，则该一面金钱将依照本招募仿单的商定方法实行结算，由此可以影响投资者的投资损益并使基金出现跟踪偏离度和跟踪偏差。

　　（4）正在异常景况下，标的指数成份股可以大面积停牌，基金可以无法实时卖出成份股以获取足额的适合条件的赎回对价，由此基金管束人可以正在申购赎回清单中修树较低的赎回份额上限或者选用暂停赎回的手段，投资者将面对无法赎回扫数或一面ETF份额的危害。

　　本基金运作进程中，当标的指数成份股发作分明负面事人情临退市，且指数编造机构暂未作出调剂的，基金管束人该当依照持有人便宜优先的准则，实施内部计划轨范后实时对合连成份股实行调剂，可以影响投资者的投资损益并使基金出现跟踪偏离度和跟踪偏差。

　　中证指数有限公司企图并通过上海证券生意所发表基金份额参考净值（IOPV），供投资人生意、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与及时的基金份额净值可以存正在分别，IOPV企图也可以显露过失。投资人若参考IOPV实行投资计划可以导致失掉，需投资人自行负担。

　　因本基金不再适合证券生意所上市条目被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不行接续实行二级市集生意的危害。

　　本基金的申购赎回清单中，可以仅愿意对一面成份股行使现金取代，且修树现金取代比例上限，所以，投资人正在实行申购时，可以存正在因一面成份股涨停，暂时停牌等道理而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购曲折的危害。

　　此表，本基金的申购赎回清单中，基金管束人可设定申购份额上限，以对当日的申购总领域实行统造，可以存正在因抵达当日申购领域上限而导致后续申购曲折的危害。

　　基金份额持有人正在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的适合条目标赎回对价，可以导致赎回曲折的情状。

　　基金管束人可以依照成份股市值领域转化等身分调剂最幼申购、赎回单元，由此可以导致投资人按原最幼申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可以无法依照新的最幼申购、赎回单元扫数赎回。

　　此表，本基金的申购赎回清单中，基金管束人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总领域实行统造，可以存正在因抵达当日赎回领域上限而导致后续赎回曲折的危害。

　　本基金赎回对价征求组合证券、现金取代、现金差额及其他对价。正在组合证券变现进程中，因为市集转化、一面成份股滚动性差等身分，导致投资人变现后的价钱与赎回时赎回对价的价钱有分别，存正在变现危害。

　　要是基金管束人供应确当日申购赎回清单实质显露舛错，征求组合证券名单、数目、现金取代象征、现金取代比率、取代金额等失足，投资人便宜将受损，申购赎回的寻常实行将受影响。

　　本基金“退补现金取代”方法差异于其他现金取代方法，可以给申购和赎回投资人带来价值的不确定性，从而间接影响本基金二级市集价值的折溢价秤谌。异常景况下，要是行使“退补现金取代”证券的权重加添，该方法带来的不确定性可以导致本基金的二级市集价值折溢价处于相对较高秤谌。

　　基金管束人错误“工夫优先、及时申报”准则的践诺恶果做出任何准许和确保，现金取代退补款的企图以现实成交价值和基金招募仿单的商定为准。若因本事体系、通信联络或其他道理导致基金管束人无法根据“工夫优先、及时申报”准则对“退补现金取代”的证券实行处罚，投资人的便宜可以受到影响。

　　基金管束人正在实行申购赎回清单的现金取代标识修树时，将充裕推敲由此激发的市集套利等活动对基金份额持有人可以变成的便宜损害。但基金管束人不行确保异常景况下申购赎回清单标识修树的齐备合理性。

　　（1）申购赎回代庖券商因多种道理，导致代庖申购、赎回交易受到控造、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回供职的危害。

　　（2）备案机构可以调剂结算轨造，如执行货银看待轨造，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方法发作转化，轨造调剂可以给投资人带来危害。同样的危害还可以来自于证券生意所及其他代庖机构。

　　（3）证券生意所、备案机构、基金托管人及其他供职机构可以违约，导致基金或投资人便宜受损的危害。

　　本基金可投资资产援救证券，首要存正在以下危害：1）特定原始权柄人停业危害、现金流预测危害等与本原资产合连的危害；2）资产援救证券信用增级手段合连危害、资产援救证券的利率危害、评级危害等与资产援救证券合连的危害；3）管束人违约违规危害、托管人违约违规危害、专项筹划账户管束危害、资产供职机构违规危害等与专项筹划管束合连的危害；4）策略危害、税收危害、发作弗成抗力事情的危害、本事危害和操态度险等其他危害。

　　本基金可投资股指期货，需担当投资股指期货带来的市集危害、信用危害、操态度险和功令危害等。因为股指期货大凡拥有杠杆效应，价值震动比标的器械更为强烈。而且因为股指期货订价庞大，分歧适的估值可以使基金资产面对失掉危害。股指期货采用确保金生意轨造，因为确保金生意拥有杠杆性，当显露晦气行情时，股价指数轻微的更动就可以会使投资人权柄蒙受较大失掉。股指期货采用逐日无欠债结算轨造开心电竞，要是没有正在规矩的工夫内补足确保金，按规矩将被强造平仓，可以给投资人带来失掉。

　　本基金可投资国内依法刊行上市的存托凭证，基金净值可以受到存托凭证的境表本原证券价值震动影响，与存托凭证的境表本原证券、境表本原证券的刊行人及境内社生意机造合连的危害可以直接或间接成为本基金危害。

　　本基金可依照投资政策必要或市集境况的转化，拣选将一面基金资产投资于存托凭证或拣选不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必定投资存托凭证。

　　（1）杠杆效应放大危害：本基金通过融资可能增加生意额度，欺骗较少本钱来获取较大利润，这必定也放大了危害。本基金将股票行动担保品实行融资时，既必要负担原有的股票价值转化带来的危害，又得负担新投资股票带来的危害，还得支出相应的息金或用度，如鉴定失误或操作不妥，会加大亏空。

　　（2）担保技能及控造生意危害：单只或扫数证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取熔解资资历等，这些影响可以给本基金变成经济失掉。其余，本基金也可以面对因为自己撑持担保比例低于融资合同商定的担保条件，且未能实时填充担保物，导致信用账户生意受到控造，从而变成经济失掉。

　　（3）强造平仓危害：本基金正在从事融资生意光阴，要是不行依照商定的刻期偿还债务，或上市证券价值震动，导致日终清理后撑持担保比例低于卫戍线，且不行依照商定追加担保物时，将面对担保物被证券公司强造平仓的危害，由此可以给本基金变成经济失掉。

　　本基金可参预转融通证券出借交易，面对的危害征求但不限于滚动性危害、信用危害和市集危害。

　　1）滚动性危害：本基金面对大额赎回时可以因转融通证券出借的道理，发作无法实时变现并支出赎回对价的危害；

　　2）信用危害：转融通证券出借的敌手方可以无法实时反璧出借证券、无法实时支出权柄补充及合连用度的危害；

　　本基金可投资国内上市的科创板股票，谋面对因投资标的、市集轨造以及生意端正等分别带来的特有危害，征求不限于如下异常危害：

　　科创板退市轨造较主板更为庄敬，退市工夫更短，退市速率更疾；退市情状更多，新增市值低于规矩圭表机械、上市公司讯息披露或者范例运作存正在庞大缺陷导致退市的情状；践诺圭表更厉，分明遗失连续筹划技能，仅依赖与主业无合的商业或者不具备贸易骨子的合系生意撑持收入的上市公司可以会被退市；且不设暂停上市、规复上市和从新上市轨造，科创板上市公司股票退市危害更大。

　　科创板股票会集来改过一代讯息本事、高端装置、新质料、新能源、节能环保及生物医药等高新本事和战术新兴财富周围。大家半公司为首创型公司，公司他日盈余、现金流开心电竞、估值均存正在不确定性，与古代二级市集投资存正在分别，全体投资难度加大，科创板股票市集危害加大。

　　科创板股票竞价生意修树较宽的价值涨跌幅控造，初次公然荒行上市的股票，上市后前5个生意日不设价值涨跌幅控造，其后涨跌幅比例为20%，可以出现股票价值大幅震动的危害。

　　科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可以以机构投资者为主，科创板股票滚动性可以弱于其他市集板块，基金组合存正在无法实时变现及其他合连滚动性危害。

　　科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易会集投资于少量股票，市集可以存正在高会集度情形，全体存正在会集度危害。

　　科创板上市公司均为市集认同度较高的科技改进公司，正在公司筹划及盈余形式上存正在趋同，是以科创板股票合连性较高，市集体现不佳时，体系性危害将更为明显。

　　国度对高新本事财富帮帮力度及注意水平的转化会对科创板上市公司带来较大影响，国际经济景色转化对战术新兴财富及科创板企业也会带来策略影响。

　　《基金合同》生效后，连气儿50个劳动日显露基金份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于5000万元情状的，本基金将依照基金合同的商定实行基金产业清理并终止，而无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可以面对基金合同提前终止的危害。

　　中国证监会对本基金召募的注册，并不说明其对本基金的价钱和收益作出骨子性鉴定或确保，也不说明投资于本基金没有危害。

　　基金管束人按照恪尽责任、古道信用、慎重用功的准则管束和利用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。

　　基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

　　因《基金合同》而出现的或与《基金合同》相合的统统争议，应经友谊交涉处理，如经友谊交涉未能处理的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。

　　基金产物材料概要讯息发作庞大改造的，基金管束人将正在三个劳动日内更新，其他讯息发作改造的，基金管束人每年更新一次。所以，本文献实质比拟基金的现实景况可以存正在必定的滞后，如需实时、正确获取基金的合连讯息，敬请同时合怀基金管束人发表的合连暂时告示等。

　　以下材料详见基金管束人网站或商酌客服电线、基金合同、托管允诺、招募仿单及更新呆板ETF (51696开心电竞0)： 国泰中证细分呆板摆设财产中央来往型怒放式指数证券投资基金基金产物原料概要更新